Как определить начало тренда и успеть заработать максимум?

May 26, 2020
7 мин
В прошлой статье мы обсуждали торговых криптовалютных ботов. Сегодняшний материал посвещен для тех кто хочет преуспеть в торгах самостоятельно. Что будет изучено:
  • Как понять, что тренд начал разворачиваться?

  • Как узнать точно, что тренд начался?

  • Какие индикаторы точно помогут в работе с трендами?

  • Когда стоит заключать сделку, чтобы максимизировать возможный доход с каждой сделки?

Приветствую, в прошлый раз были разобраны понятия тренда, способы его определения и используемые для этого индикаторы. В данной статье мы разбираем более углубленную и сложную стратегию, объединив знания прошлой статьи с практикой касаемо работы с трендами. Будет разобрана торговая стратегия, использующая осцилляторы с индикаторами тренда.

Что будет изучено

  • Сущность осцилляторов: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD.

  • EMA индикатор скользящих средних и трендовый Parabolic SAR.

  • Понимание разворота и начала тренда.

  • Как объединить все индикаторы для формирования единой торговой стратегии.

Что такое осцилляторы

Это индикаторы, позволяющие проводить технический анализ. Можно осциллятор купить для работы. Они отображают кривую, проходящую от минимума к максимуму, чаще всего с диапазоном от 0 до 100. Показывают перепроданность или перекупленность выбранного актива. Перекупленность показывает нахождение цен на рынке у верхних границ индикатора. При этом рост движения практически невозможен.

Перепроданность отображает обратное. При сильном падении цены, продолжение ее снижения маловероятно.

Помимо этого, осцилляторы помогают найти дивергенцию. Она показывает, как расходится график цены с данными индикаторов. На эту тему мы подготовим отдельную объемную статью с детальным разбором.

Если индикатор Trend движется с опозданием, из-за свершившихся на графике событий, то осциллятор опережает график и подсказывает точку смены тренда.

Распространенные осцилляторы

Вы наверняка встречали такие индикаторы как RSI, Chaikin Oscillator, MMF и т.д. Осцилляторы используются для анализа как трендовых, так и не трендовых рынков и дают ряд положительных особенностей:

  1. Помогают предвидеть движение. Подсказывают, когда начнется разворот или окончание тренда.

  2. Множество сигналов. Можно определить различные точки входа на рынок.

  3. Просто понять. Можно на глаз определить, где сейчас находится рынок.

Среди недостатков осцилляторов можно выделить:

  • Прижимание к границам окна индикатора в случае сильного тренда.

  • Слишком много ложных сигналов. Иногда в одном тренде отображаются противоположные значения индикатора.

В данной статье при разработке стратегии мы используем сразу несколько осцилляторов: MACD, MFI и Stochastic.

Индикатор MFI: описание


Осциллятор определяет соотношение возможностей продавцов с покупателями. Здесь применяются не только цены актива, но и объемы. Стоимость может двигаться в диапазоне 0-100.

Движение кривой вверх показывает рост объема покупателей, в результате чего увеличивается цена. Это говорит о том, что у них больше сил и в будущем возможен сильный рост.

Бывает противоположная ситуация, когда кривая начинает падать. Это происходит в ситуациях, когда покупатель начинает слабеть или продавать. Поэтому цена идет вниз. Другими словами, это индикатор направления тренда.

Фактически индикатор MFI работает также, как и RSI. Единственное различие: использование объемов в первом случае. Для нашей стратегии — это важно, так как помогает определить, куда пойдет цена в скором будущем.

Классический технический анализ основывается на том, что уровень перепроданности возникает тогда, когда индикатор опускается ниже 20 пунктов. При перекупленности он поднимается выше 80.

MFI подает сигнал на рост при пересечении 20 пунктов, направляясь вверх. О падении сигнализирует пересечение индикатора на пункте 80 и направленным движением вниз.

Главным параметром индикатора является длина, которая отображает конкретный промежуток времени, на котором происходит расчет показателей.

Индикатор Stochastic


Осциллятор Стохастик определяет отношение нынешней цены к минимальному и максимальному значению, которые были в прошлом на определенном промежутке времени. На нем видно, насколько импульсивна цена актива. Чем она выше на текущий момент согласно исследуемому периоду, тем более высокое значение принимает индикатор.

Стохастик параметры осциллятора:

%K — является быстрой линией. Отображает процент цены, которая стала последней для закрытия свечи согласно минимальным и максимальным значениям за выбранный промежуток. График Tradingview отображает его в голубом цвете.

%D — является скользящей средней %K. Позволяет усреднить показатели %K за установленный период. На графике отображается оранжевым цветом.

Smooth — коэффициент, показывающий сглаженность показателей осциллятора.

Чтобы не углубляться в теоретические дебри, отметим, что принятие решений здесь аналогично первому осциллятору MFI: при пересечении 20 пункта снизу-вверх — происходит рост, при движении с 80 вниз — идет падение.

Наверняка возникает вопрос, зачем использовать похожие осцилляторы? Они помогают определить не просто рост цен на рынке, а момент, когда покупатели по силе превышают продавцов.

Переходим к последнему индикатору, который понадобится для разработки стратегии.

MACD Histogram индикатор


Осциллятор MACD (расшифруется как Moving Average Convergence Divergence) отображает скользящие средние, их расхождение и схождение в показателях. В отличие от предыдущих индикаторов, у него нет стандартного диапазона 0-100. Его еще называют трендовым. В расчете индикатора используются короткие и длинные скользящие среднего EMA от цены актива.

Индикатор отображает разницу между ними. При этом:

  • Голубая линия является линией MACD, которая отображает разницу коротких и длинных EMA.

  • Оранжевая линия является сигнальной и отображает короткое скользящее среднее в сравнении с линией MACD.

  • Гистограмма отображает уровень расхождения данных линий. При быстром росте цены, столбики также быстро будут расти. Это говорит о силе тренда. При его слабом проявлении или движении вне трендов гистограмму практически невозможно увидеть, так как все скользящие выстраиваются практически в единую линию. При этом расхождений они не имеют.

MACD параметры осциллятора:

Fast Length отображает скользящую среднюю EMA за короткий промежуток времени.

Slow Length показатель скользящей EMA, но с более длинным отрезком времени. Эти параметры помогают рассчитать линию MACD.

Signal Smoothing также является скользящей среднем EMA. При этом он рассчитывается исходя из значений быстрой и медленной скользящей. Данный параметр помогает найти сигнальную среднюю.

Simple MA используется в расчетах MACD как простая скользящая средняя SMA. Используется для расчетов сигнальной линии.

MACD: как пользоваться сигналами:

  1. На графике необходимо найти пересечение голубой линии MACD с оранжевой линией снизу-вверх. Это отображает наиболее раннее начало тренда.

  2. Найти точки пересечения линии MACD с центральной.

  3. Гистограмма может расти выше сигнальной линии, говоря об усилении тренда, или, наоборот, падать вниз, указывая на его ослабление.

Настройка индикатора MACD не вызовет у вас сложностей.

Индикаторы тренда

Данные виды индикаторов относятся к техническому анализу и помогают определить движение тренда.

Если осцилляторы позволяют заранее предсказать будущее движение, то индикаторы тренда работают с опозданием. Это связано с тем, что оценка производится по событиям, уже отображенным на графике.

К наиболее распространенным относятся различные скользящие средние, например, SMA TEMA, EMA и т.д. Также сюда входят Полосы Боллинджера, ADS, Parabolic SAR и т.д.

Чем хороши индикаторы разворота тренда:

  • Показывают текущее состояние тренда.

  • Фильтруют сигналы осцилляторов.

Помимо опаздывания и отображения точки тренда только по факту, данные индикаторы не работают в случаях низкого колебания цен. Вместо нежных сигналов могут давать много шумом.

Для стратегии мы используем 2 индикатора:

  • Parabolic SAR

  • EMA

Экспоненциальная скользящая средняя EMA


Скользящая средняя рассчитывается как среднее арифметическое от цены за определенный промежуток времени. Другими словами, необходимо сложить все цены и разделить на все свечи в отрезке.

Скользящие встречаются различных видов. Однако, мы используем в данной стратегии исключительно EMA. Он считает, что последние свечи для расчета являются наиболее значимыми.

Благодаря этому, они более быстро реагируют на движение цен. Другими словами, если цена начала резко идти вниз, то обычная скользящая еще будет идти по направлению тренда, а вот EMA уже покажет разворот. Иначе говоря, это индикатор, который точно показывает окончание тренда.

Настройки индикатора:

Length — длина отрезка, за который необходимо сделать расчет.

Source определяет точку свечи, которую необходимо взять в расчет. Это может быть точка открытия, закрытия, максимального или минимального значения, среднее за цену и другие.

Offset отображает сдвиг кривой на сумму свечей вправо.

Parabolic SAR


Его еще называют Параболическим индикатором остановки и разворота. Отображается в виде параболы, находясь ниже уровня цен при восхождении тренда. Если цена стоит выше, то тренд будет нисходящим. Чем сильнее тренд будет идти на рынке, тем более сильно будет изгибаться парабола.

Фактически, это индикатор ускорения цены, определяющего силу тенденции. Помогает найти точку выхода, чтобы получить максимальную прибыль. Состоит из трех элементов:

  1. Предыдущего SAR, отображающего значение за прошлый период.

  2. Экстремальной точки, показывающей максимальную цену в данном тренде.

  3. Факторы ускорения — настраиваемые параметры:

    - START является начальным ускорением в 2%. Чем ниже оно будет, тем раньше вы получите сигнал о развороте тренда. Однако с этим растет и ложное количество сигналов.

    - Increment определяет шаг ускорения. Стандартно также устанавливается в 2%. Как только будет достигнуто новое экстремальное значение, ускорение увеличиться на 2%.

    - Maximum отображает максимальное значение, которое будет использование для ускорения. Стандартно устанавливается в 20%. При достижении данного значения, тренд или останавливается, или будет разворачиваться в другую сторону.

Благодаря этому определяется параболический тренд, который можно использовать в качестве Trailing StopLoss.

Сущность стратегии

Необходимо выждать сигнал от Parabolic SAR и посмотреть на MACD. Проверяем рост гистограммы и нахождение линии MACD выше сигнальной. Далее смотрим на Стохастик для определения перекупленности и перепроданности. Если значения индикаторы стабильно растут снизу-вверх и был пересечен показатель в 20 пунктов, то это хорошо. Далее изучаем MFI и проверяем, растет ли он по объемам.

При проверке EMA должен быть пробит уровень скользящей средней. После этого собираем все индикаторы вместе, чтобы получить изображение. Если есть сигнал, гистограмма со скользящими растут, а индикаторы Стохастик и MFI выходят из зоны перепроданности с пробиванием скользящей, то заключаем ордера.

Как выйти из стратегии

Для этого устанавливаем СтопЛоссы. Выход должен быть во время пересечения красной свечи с точкой индикатора Parabolic SAR. Стоплоссы устанавливаются под прошлые минимальные значение. Другими словами, выбирайте первое значение Parabolic SAR, когда был произведен разворот.

Ложные сигналы, на которые не стоит реагировать:

  • Гистограмма еще не изменила красный цвет. При этом MFI слабо растет.

  • Получен сигнал на красной свече или при падающем Стохастике.

  • Когда MACD показывает рост, но при этом у MFI динамика слабая. Одновременно с этим линии не дают точного ответа. Рост возможен, но нужно подождать.

Учтите, что быстрый рост не всегда говорит о положительных тенденциях рынка. Часто это является следствием действий манипуляторов, которые хотят сыграть на доверии молодых трейдеров. Данная стратегия не гарантирует прибыль. Однако, позволяет найти тренд с максимальной точностью. Не забывайте ставить СтопЛоссы

С наилучшими пожеланиями,
Команда Lab3M

contact-button-ru

Похожие статьи:

May 26, 2020
6 мин
Способов использовать криптовалюты бесчисленное множество, но сегодня мы поговорим о ботах для заработка на крипто рынке.
 
Читать
Jun 15, 2020
1 мин
Команда Lab3M полностью функционирует и работает дистанционно в штатном режиме, ваши средства в безопасности, также как и все функции Trade3M не были отключены.
Читать